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效能最高的交易系统  

2009-07-12 15:44:41|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    基于技术分析的交易系统大致有三种类型,一是基于均线的交易系统,二是基于技术指标的交易系统,三是立体式交易系统(既有均线又有技术指标),但究竟哪一种类型最有效呢?
    根据我个人的体会,我觉得基于均线的交易系统效能最高,原因有两点:一是因为追随均线交易遵循了顺势而为的交易思想;二是因为技术指标是对价格的二次统计,它远不如均线直观明了,而且技术指标都有其先天的缺陷,不能适用所有市况。因此单纯依赖技术指标的交易系统远不如单纯依赖均线的交易系统有效。我见过一种单纯依赖KD指标的交易系统,他的系统非常简单,具体规则如下:
    时间框架:15m30m1H4H四个图表。
    指标:仅使用随机指标KD,参数5/3/3.
    入场规则:
        1、不考虑kd两线的交点
        2、等待4H图表来决定是否入场
        3、所有4个时间框架KD都向上运动,且实线都在20或以上时入场做多
        4、所有4个时间框架KD都向下运动,且实线都在80及以下时入场做空
    这套系统我试着用过一段时间,发现它给出的信号成功率的确比较高,但是却很难捕捉到那些大的行情。我不是说这套系统不好,它的优点就在于非常简单,而且信号的准确性很高,但是缺点同样也显而易见,那就是会错过很多大行情。因此它并不是最好的交易系统。一套好的交易系统既要做到这套系统的简单,又要能捕捉到大的行情,同时满足这两个条件的就只有基于均线的交易系统了。
    那么立体式的交易系统又如何呢?我认为它同样不如单纯的均线交易系统有效。因为如果在均线中夹杂了技术指标的信号,会让系统变得非常复杂,而太复杂的东西往往不好。也许大家不理解为什么夹杂技术指标后会让系统变得复杂,原因就在于技术指标有很多种类型,每个指标都有先天的缺陷,它们并不适用于所有的市况,因此如果非要在均线的基础上使用技术指标,那你就必须针对不同的市况使用不同的技术指标,但是人的思维是有惯性的,市况的变化往往在我们不知不觉中完成,当市况变化时,我们往往很难及时意识到,因此实战中我们很难及时的调整我们应该使用哪个技术指标,结果导致交易系统的低效。
    均线就像水一样,具有无限的可塑性和适应性。大家知道,水放在杯子里就是杯子型,放在瓶子里就是瓶子型,均线就如同水一般,可以在所有的市况下给我们做出明确的指导,具有无限的适应性。比如均线多头排列,说明趋势向上,我们就只做多不做空;均线空头排列,说明趋势向下,我们就只做空不做多;均线水平排列,说明趋势不明,我们就停止交易。没有任何一个技术指标能够像均线那样适用于所有的市况,因此可以说均线是价值最高的技术分析工具,基于均线的交易系统是最优秀的交易系统。

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