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如此简单的交易系统,你相信它能赚钱吗?  

2010-10-29 21:07:33|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我做了五年多的金融交易,见过许多千奇百怪的交易系统,自己也几乎天天都在努力的开发和完善交易系统,可让我没有想到的是这几天一个偶然的发明创造,让我自己都震惊了!

让我震惊的就是以下这个看似简单的不能再简单的交易系统,其获利能力居然比我用了一年半时间所开发的交易系统还能赚钱,而且也要简单明了的多。我一年半的努力居然还比不过我偶然间一个无心的创造,真是个天大的讽刺!

外汇日内交易系统

交易货币:欧元美元

交易时段:下午14-18和晚上20-24(北京时间)

交易规则:

进场规则5m26均线标准倾斜(角度>30度)时,价格每次触及26均线时无条件下单。

止损规则:一律20点止损。

出场规则:一律30点出场。

信号统计:(样本为5个交易日)

成功信号:18

失败信号:6

成功率:75%

周收益=18*30-6*20=420

需要说明的是,以上的统计样本是不够充分的,因为这里只统计了五个交易日的数据,而且这五个交易日刚好都是趋势行情。事实上在每天的活跃时段也可能会出现震荡行情。我做过简单的统计,即使只统计震荡行情,该系统也有50%的成功率。而在每天的活跃时段,震荡行情出现的概率只有20%。因此即使你很耐心的去做一个长期的统计,我深信这套系统的成功率也不会低于65%如果成功率按照65%计算,交易频率按每周20次(平均每天4次)计算,那么这套系统的周收益也可以达到250点,而月收益就是1000!这套交易系统,只要有40%的成功率就可以保本,有50%的成功率就可以获利。因此即使遇到很糟糕的市况,该系统也不会让你出现长时间持续的亏损。

我之所以敢公布出这个惊人的发现,是因为我知道,即使数据摆在了眼前,也没有几个人敢去使用它!即使用了,也没几个人会老老实实的遵照这套交易系统行事。事实上即使是我自己,都没办法老老实实的遵守这套交易规则。

毫无疑问,根据这套规则,是会错过许多行情的,而人的潜意识里都有追求完美的倾向,总想把所有的利润都抓在手里,这种倾向注定这套交易系统对绝大多数人而言都只会是个摆设而已!甚至对我自己而言也是如此!这样的事实对于我们这些做交易的人来说,真是一个莫大的悲哀。明知道有用却不敢用或用不来,难怪金融市场上能够成功的人会这么少!

这个偶然的发现让我想起了《短线交易秘诀》一书中讲述的一个故事,这个故事如下:

伯恩斯坦在一家集合了农夫、牧人及少数投机客的证券行发表演说。演讲完毕时,他被征询是否愿意去见一位赚钱的客户,他们说他并不是很聪明,但是很会赚钱,从来没输过。

这位老农夫和伯恩斯坦一见如故,他问伯恩斯坦是否愿意学习他的办法。当然,伯恩斯坦回答,我很乐意请教你怎么做。

是的,这位满脸风霜的老交易员打开他所绘制的猪肉价格趋势图,并且用线吊着一个坠子……把它吊在猪肉线图的上方,并建议伯恩斯坦,假如它上下摆荡,我就买进……假如它交叉摇摆,我就卖出,就是这样。现在,伯恩斯坦,你看我的做法了。

伯恩斯坦吓了一跳,想了一下,然后问道,就只是这样吗?再没其它的了?

嗯!这位天才交易员喃喃地说,还有一件事,但我想那并不重要。假如我在当天收盘时亏了,我就把它们都卖掉。

在搭乘延迟起飞的班机(有桩炸弹恐吓事件让我们被迫转机)返家途中,我思索着他的理念,当我在清晨115分开车时,把收音机转到西部乡村音乐台,我听到(我是说我真的听到)肯尼·罗杰斯的歌《赌徒》,我很惊异为什么没有人注意听他的歌词:知道何时应抓住,何时应放手……但我真正得到启示的是在歌词的部分:你一定要知道那些该抛,哪些该留。

那位貌似愚蠢的老农一定就是帮肯尼·罗杰斯写歌词的人。一位赌徒知道哪些应该抛掉--坏牌。交易员在下次做投机时,或许应该听听这位老农及赌徒的做法。

开车回家的路上,我一直在想这一点。接下来我做了一个有趣的试验……我的想法是,以三项简单的规则订出一套债券交易系统。

规则一:假如今天的收盘价比8天前高就买进。这没什么稀奇,就是认定市场趋势走高;下一步就是绝对何时卖出……所以我设定850美元的止损点。任何亏损超过止损点都不会是好牌。

最后,所有牌……交易……都一直保留到利润是止损点的3倍时才卖出。最好的一次是获利3500美元。

根据这些规则,一个人从单份国债合约开始交易,可能可以赚到36500美元。最糟糕的平仓亏损金额可能会比较大,但每笔交易平均利润,在扣除50美元的佣金以及实际成本差额调整之后,会是极具吸引力的160美元。

这套系统并不是以魔术或花俏的数学基础,唯一的策略是资金管理。肯尼·罗杰斯是对的。

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