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均线交易系统的研究  

2011-06-15 19:02:36|  分类: 交易转载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日偶然间在网上看见一篇文章,很受启发。作者的交易经历似乎并不长,但是他对交易的领悟却极深,我感觉他真是一个天才级的交易员。现在将他的文章转载如下:

之路:均线交易系的研究

(一)从无到有

不知道什么时候,也没有意识到自己怎么想到用交易系统,只知道自己每天都亏损,亏损,还是亏损!偶而赢利一两次,很快又重新亏损了。于是听到有人说,要用交易系统来操作会好一点,但没真正地见过旁边的人这样做过。

于是一个菜鸟就随便地问问一个交易居间人,有什么系统,他说他也没用过,而他自己也偷偷地用家人的名字开了一个户头来炒期货,也亏得一塌糊涂。但他却听公司中的期货技术分析老师说过:有人用五分钟K线中的5均线20均线来做,5均线从下向上与20均线交叉的话,就买多仓,如果是5均线从上向下与20均线交叉的话你就平掉多仓,并开空仓。这么简单!那就动手吧。

当我走上了遵循交易系统规则进行交易之后,我发现我一下子变得轻松多了。

首先我不用再去烦恼什么时候去买呀,什么时候去卖呀,什么时候去止盈呀,什么时候去止损呀。一下子从一个烦人变成了一个轻松的人。搭上交易理念的快车,交易效率一下子以千万倍的速度提高。

其次,上面的烦恼还不是最让我头疼的,频繁交易、不理智的随性随意地交易,让我亏损累累,让我伤心欲绝。现在交易次数也不用我去烦恼了,系统叫我怎么做我就怎么做,还真是当上神仙了呢。让我最爽的是:我在一个月的最后五个交易日赢利了三千多元,把月头亏损的二千元给补回来了。

 

(二)交易系统与盘感

盘感真的有用吗?我在刚使用交易系统中感觉到,盘感常常会影响自己对交易系统的执行。当盘感认为价格方向与交易系统的信号提示的方向相反,而结果的确证明盘感是对的,交易系统提示的交易信号是错的时候,内心很纠结。是不是我的交易系统有问题,应该怎么办,继续交易,还是将系统优化一下?

经过反复地思考,我得出结论:首先是不论盘感如何,都应该按交易系统的信号提示方向操作。对于系统的疑问,等待交易系统使用一段时间后再说。

其实,盘感是交易者的对市场形势的一种不稳定感觉,是一种感性认识,随着交易时间的延长,交易者的交易技能日渐成熟,盘感也会逐渐变得更为客观,他不仅不会与交易系统发生冲突,反而能和交易系统配合得更好,对交易信号的提示更会认真执行,促进自己对交易系统的熟练操作。交易操作过程给人的感觉既高明又深遂。就象下棋一样,随着棋手的棋力提高,显示出棋路既高明,思路又深远。

所以,期货交易者使用交易系统进行期货实战交易的过程,不仅是交易者进行交易的过程,也是交易者与交易系统融合的过程,其中一定要约束自己在交易过程中产生的不成熟的感性主观判断盘感带来的影响,坚持按原定的交易系统规则进行操作交易,随着交易时间的增长,自己不成熟的盘感会变得越来越成熟,自己对交易系统的掌握会变得越来越自如,自己的交易也会变得越来越成功。

 

 (三)   交易系统的理解(1

有人说:公路交通规则不是用墨水来写成的,而是用交通事故遇难者的鲜血来写成的。作为期货交易者,我们的交易系统规则也同样是用我们的心血和金钱堆彻而成的。只有这样的交易系统,我们才会心甘情愿认认真真地去执行。

当我刚刚拿到我的最初的交易系统时,它就是简简单单的几句话就可以搞定了。时间周期为五分钟K线图,用5均线和20均线两条均线的变化来确定交易操作,当5均线上叉20均线时,把手中的空单平掉,同时买入多单;而5均线下叉20均线时,把手中的多单平掉,同时买入空单。呵呵,太简单了,几句话就行了。 

在得到这个交易系统时,市场行情非常给面子,马上给了我满意的回报。但是市场属于它自己,只有交易系统才是交易者的依靠。十多天后,市场变了脸,按照它自己的规律运行。也告诉了我,要想在期货市场上混,就得继续学习。

行情不再照顾,收益开始为零了。几次差点还造成了较大的亏损,是我临时改变了系统原有的规则,才减少了亏损。怎么办,难题又一次拦在了面前。仔细想想,发现自己对于交易系统的理解和认识的确太肤浅了,还得重新去研究自己的交易系统。

均线这两条线之间很有规律,应该先搞清系统内部的问题。两条线之间的比例是均线交易系统中重要的参数,例如在均线交易系统中,20均与5均之比是4,只要确定其中一条均线就行,另一条利用比例可以得出。于是我就把我的交易系统的参数确定为,K线周期为五分钟,其中一条均线为20均线,另一条为5均线,两线比例为4,将系统中的二十均线定为系统主要指标,之所以定两线中的数值较大的20均为主要参数,而不是定5均线为主要参数,那是因为我认为20均线是慢线,5均线是围绕20均线作运动的副线,20均线才是系统的骨架,可以把20均线定义为交易系统内操作的多空线。这就是自己的交易系统。确定了系统,下一步应该做的事我想应该是先用以往的行情走势来测试一下吧,了解一下系统的运行情况,也对自己下一步操作它有帮助。

 

(四)交易系统的理解(2------系统测试

一个菜鸟,开始了系统测试。尽管菜鸟从来都没有做过,也不了解过有关系统测试应该怎样做。呵呵,一定有人笑我:这菜鸟还真的够大白菜的。

打开搏易大师交易软件,品种:白糖SR109,确定为K线图形,时间周期是五分钟,5均线和20均线已经设定好了。这是我的交易系统。沿着时间的走势,从现在开始向以前看去。5均线和20均线的一个又一个的向上和向下以各种不同的样式进行交叉,恰似优美的交际舞者。

测试交易系统的历史运行情况,可以让交易者对自己的交易系统更加了解,并且从中可以学习到更多交易技巧,养成复盘的习惯。

在测试交易系统过程中,我从中发现了一个最重要的问题:就是资金管理,制作资金变化曲线图,以便在交易中时时注意自己的资金安全。交易中,就算看对了方向,行情已经站在你的一方,同时制订了完美交易计划。  但是只要一个意外的消息影响,价格运行发生突变导致一个大的回撤,造成资金安全性的考验。不论是心理承受崩溃,还是爆仓,一切的努力将付之东流。

在反思行情发展的过程中,经常令我不解的是价格突然之间出现一个较大的变化,图形出现崩裂。呵呵,看来用这是对场中交易者的资金管理能力的考验来解释或许有些道理。交易不仅是商品交易的过程,同时也是交易者互相攻击的过程。看来资金管理是贯穿整个交易过程最重要的指标,对资金管理的能力是交易者交易水平的评判标准。也是提高交易水平的重要途径。

 

(五)系统的理解(3

通过对交易系统的反复地测试和在交易中运用,系统的各项参数开始得到确定。

比如说周期的给定参数是五分钟。周期的大小其实只是K线图形的细化与模糊,不论周期从周线、日线、还是各级别分钟数,他们的形态基本是相似的,没有什么不同,也不可能有什么不同。所以K线的周期参数的选择并不重要,对此要求是必须方便自己进行交易。

系统中的20均线是系统的骨架,他的作用是以多空概念来划分价格运行区间。价格运行在20均线上方时,属于多方强势区间,价格运行在20均线下方时,属于空方强势区间。就本质而言,价格走势是市场行为,没有什么多空含义。而对于我们的交易而言,如果是跟势交易者,那么在划分之后,价格运行在20均线之上时,我们看多,而价格运行在20均线之下时,我们看空。非常方便跟势者做交易。如果你不想再用其它均线了的话,那你就可以只用这一根均线,当价格运行自下向上穿越20均线之上时,做买入做多;当价格运行自上向下穿越20均线时就平掉多仓,建立空仓。可谓一条均线打天下。

系统中的5均线称为信号线则更准确些。那5均线的作用是什么呢?5均线的主要作用就是向交易者发出交易信号,当他进入多方区域时,上穿20均线,交易者建立多仓;而当他进入空方区域,下穿20均线时,交易者平掉多仓,建立空仓。除此之外,交易者还可以从5均线变化的角度、笔直程度来分别信号的强烈程度。5均线笔直迅猛地冲过20均线时,很多交易者则会嫌价格太高而不肯在较高价格区域建仓.其实这是一个高质量的建仓信号。如果你仔细地研究过交易系统的话,特别是信号质量,你就会选择强有力的信号建仓,而非常有可能放弃弱势信号。不是吗?我的交易经验是,当选择高质量强有力的信号建仓时,总是收益不错。

在研究过程中我总是更重视20均线,可是在应用中我则慢慢地喜欢上了5均线----信号线。毕竟交易信号与交易者更亲近,当你对信号线的研究越深时,你的交易则会感到更顺手。

在闲空之余,我也拿了其它的均线系统来看了,比如海龟法则,还有一些周线、日线级别的均线系统,其实均线系统的原理都是一样的,运用也差不多。用一根均线的,设定多空线就可以了。用两根均线的,就多设一条信号线。在两根之外,还可以设定更多的均线,比止盈线,利用周期更短的均线来止盈,或者利用增加一些特定周期的线来进行提前买入,抢反弹,等等,看各人喜爱了。

 

(六)关于止损操作

在我的交易系统操作中,已经没有了止损、止盈、买卖点确定、支撑、阻力等等概念,我只是按照自己的交易系统来操作,快线上叉慢线,买入,快线下叉慢线,卖出;已经不再理会别的了。我对交易系统的态度从怀疑到审慎,再到相信,最后是盲从了。呵呵,我也不知道今后会怎样。

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