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交易生涯阶段性回顾  

2011-07-18 23:48:12|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2011-7-18

外汇保证金交易做到今天,已经两年零两个月的时间,感觉交易技术的提升过程异常的缓慢艰辛。从第一套交易系统构建至今,已经不知道更新多少版本了。在这个过程中,学习借鉴了很多、自己也摸索了很多,直到现在才感觉交易技术慢慢稳定起来。今天,回过头对自己过去走过的弯路做一个全景式的总结,就当做是承前启后。

我最初的外汇交易系统是纯粹的文字版交易系统,该系统是在学习魏强斌的《外汇交易圣经》后构建的,不仅有技术分析,也有基本分析。经过大半年的反复捶打后,总觉得系统规则很模糊不清,后来便干脆彻底放弃,换成了均线交易系统,但是用来用去,还是有很多不清楚的地方。于是又先后学习了许多不同的交易系统,其中给我启发最大的有《混沌交易系统》、《5分钟动量交易系统》和《三重滤网交易系统》。

继均线交易系统之后,我彻底换成了5分钟动量交易系统,但是考虑到自己资金量过小,无法按照原规则执行,便结合自己的经验对交易规则进行了部分修改,期望能够尽可能提高胜率,抓住更多的利润。但哪里知道虽然对照历史图形找交易信号时利润非常可观,但真正使用起来时,我却总是无法及时发现信号,或者即使发现了,也因为各种各样的原因赚不到钱。这让我非常苦恼,只好继续完善系统,但敲敲打打了很长时间,问题总是无法得到根本解决。

经过思考,我发现5分钟动量交易系统抓的是趋势的转折点,而均线交易系统的见位用法抓的是趋势的中继点,如果无法抓住转折点,大可以在中继点跟进,于是我便放弃了单一使用一套系统的做法,把均线系统和动量系统结合起来使用。这可以说是认识上的一次大的飞跃,但是盈利情况却并没有因此而开始好转。之后依然是一如既往的对交易系统敲敲打打,不断的修改和完善。到后来随着经验的增长,我彻底放弃了5分钟动量交易系统的原始用法,改用直接观察K线折返的幅度和力度来把握趋势反转的时机,这样做胜算更高,可以排除震荡市频繁出现的虚假信号。

为了提高胜算,我曾尝试综合使用5个框架进行观察;为了简化问题,我曾尝试只保留26期均线。有段时间我通过观察4h1h30m15m5m图五个框架的26均线的表现来寻找交易机会,但是用的时候却发现过多的框架会让问题显得很复杂,之后我又尝试将五个框架的26均线转换后全部放到5m图中进行观察,免得频繁在不同的时间框架中切换,但还是发现在一个框架中同时观察5条均线依然显得很复杂。之后我又简化为三个框架、三条均线,也就是只观察4h1h15m图的26均线,或者是1h15m5m图的26均线,但是不管我怎么换,不管我怎么简化,都没有办法彻底解决进场难和出场难的问题。

去年下半年有一次做交易时,5m图一个看似很标准的见位信号,却给我来了个毫不留情的止损,让我很愤怒,于是我就观察1m图的表现,结果发现我进场时1m图呈现出明显的反转趋势,这让我一下子好像突然开悟了,原来进场难是因为我从来没有观察1m图的缘故。这可以说是我认识上的又一次巨大提升。由于1m图能给出非常精确的进场时机和出场时机,我便开始沉迷于1m图,把所有注意力都放在1m图上,基本上不再关心更大的时间框架,通过大半年的摸索,我对1m图各种各样的进场点都掌握的非常纯熟了,但是却发现我的交易做的比以前还要糟糕,每天机会好像很多,但实际执行起来胜算却很低,好不容易抓住了大机会,却又太过敏感,无法坚定持仓,一点点调整就把我打了出来。

近来,我才意识到我的根本问题在于我所观察的时间框架太小,当我重新回到5m图时,一切都变得豁然开朗了。当我把注意力放在5m图上时,交易机会就大大减少了,再进一步观察1m图,又能十分精确的把握进场时机。

所以我现在的认识是:时间框架太小容易变成“近视眼”,只见树木不见森林;时间框架太大又容易变成“远视眼”,只见森林不见树木只有把注意力放在中间时间框架上才是最合适的。我现在观察的时间框架有三个:1h5m1m,但主要的观察对象还是5m图。1h图主要用来寻找大机会(一般我只在开盘时才观察1h图),5m图用来寻找日内交易机会,1m图用来寻找精确的进场点和出场点。总之,避免将主要注意力放在1m图上是非常关键的。

我在1m图上所走过的弯路并非没有意义,如果不是因为半年多来潜心研究1m图,我现在也不可能具备精确把握进场时机和出场时机的能力。

最后还想说的就是,我现在的交易系统在表现形式上和以往相比已经有了质的变化。我以前的交易系统都是用文字进行说明的,后来慢慢的参进来一些图形,但依然以文字说明为主,而我现在的交易系统几乎彻底变成了图形,只有极少的文字说明,这是一个巨大的进步。

如果交易系统还是文字的形式,说明我还是左脑交易者;如果交易系统变成了图形的形式,则说明我变成了右脑交易者。左脑交易以逻辑分析为主,其决策速度是十分缓慢的;右脑交易以经验和直觉为主,其决策速度是极快的,根本不需要再做任何的盘前或盘后分析,而是直接在盘中去发现交易机会。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!尽管技术上已经有了很大的进步,但未来的道路依然艰难曲折,我也不知道何时才能成功,永不放弃才是成功的关键!

 

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