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论时间框架  

2011-10-13 17:19:14|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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时间框架可以细分为许多不同的周期,比如月图周图日图4h图1h图30m图15m图5m图1m图,这是大部分交易软件最常规的划分方法,当然你也可以继续细分,不过一般没有那个必要。但是涉及到具体的交易时,我们需要选择适合自己的时间框架。

在选择时间框架时,可以基本划分为战略框架和战术框架两种。对于外汇日内波段交易而言,我的观点是将4h1h图作为战略框架,15m5m1m图作为战术框架。如果想做跨日波段,可以将周图、日图作为战略框架,把4h1h15m图作为战术框架。无论是日内波段还是跨日波段,具体的规则都一样,只是时间跨度不一样罢了。

关于战略框架和战术框架的关系问题,我的认识也经历了多次反复。最初我认为战略框架和战术框架都非常重要。因为交易就好比行军打仗,打仗需要运筹帷幄之中,决胜千里之外,做交易自然也不例外。精通战略而忽视战术,在搏杀之时就无法取得最佳的杀敌效果,甚至可能因为战术失败而导致战略失败;精通战术而忽视战略,则极有可能让自己身陷绝境,结果战术越精湛死得越快。这种认识绝对是正确的,但由于它是源自于军事理论,并没有与交易实践相结合,所以我早期的认识十分肤浅,知其然不知其所以然。这也为后来在认识问题上多次反复埋下了隐患。

在交易实践中,由于长期无法正确处理好战略框架与战术框架之间的互动关系,给我带来了持续的亏损。我要么是重视战略框架而忽视战术框架,要么是重视战术框架而忽视战略框架,但更多的是偏向于后者。结果我总是感觉自己两面受敌。不理会战略框架吧,所抓的大多都是小行情,而且容易做多错多;理会战略框架吧,又很容易忽视战术框架发出的交易信号,或者对行情产生不切实际的期望,结果经常被打止损。有些时候只观察战术框架,似乎不会影响到交易,便觉得没必要去理会战略框架;可是过几天情况就突然变了,战术框架上并没有出现十分显著的交易信号,却会走出十分连贯却猛烈的大行情,有时候就连1m图上也没有一个像样的调整,如果不观察战略框架便无法理解这种现象,这时候又不得不将注意力转移到战略框架上来。出现以上种种情况,追根究底还是因为自己一直没有正确认识到战略框架与战术框架各自的功能和相互间的关系。

对于战略框架和战术框架,必须从不同的角度进行观察,才能让它们各司其职。如果都从一个角度去观察,它们就没有区别了。可是由于思维惯性,我们很容易用同一标准来对待它们,这也是我长期难以协调好两者之间互动关系的原因之一。究竟应该如何正确处理两者之间的关系呢?

我认为对于战略框架而言,只需要观察均线的走向,并认清战术框架交易信号的方向是否与战略框架趋势方向一致就足够了,至于战略框架的价格调整是否充分并不重要。但是对于战术框架而言,不仅要观察均线的走向,还必须确保价格调整充分后才能进场。如果战术框架的信号方向与战略框架均线走向一致,那么战术框架不需要很显著的信号就应该入场交易,反之,战术框架必须要有非常显著的信号才可以入场交易。这是因为顺大方向交易阻力小,逆大方向交易阻力大。

逆大方向的交易本属于逆势交易,理论上说我们是反对逆势交易的。但是在交易实践中,并没有绝对的顺势与逆势之分,所有的顺势与逆势都是相对的。如果一定要求绝对的顺势,就必须所有时间框架(大至月线图小至分钟图)的均线都指向同一个方向,这显然是不太可能的,即使出现了这种情况,很多时候行情也就差不多快到头了。当战术框架的信号方向与战略框架的均线方向相反时,虽然相对于战略框架而言是逆势交易,但是相对于战术框架而言却是顺势交易,所以它并不会影响我们进场。除非战略框架和战术框架的均线都是一个方向,你就绝对不能逆势做单,否则才真正叫做逆势交易。当然你也可以过滤掉所有逆战略框架方向的交易信号以求心安,这样做也无可厚非。

这里再补充一点:前面谈到战略框架的价格调整是否到位并不重要,是因为短期来说价格的波动是很难预测的,我们并不知道1h图或4h图的下一根K线会收阳线还是阴线,可14个小时对于5m图而言却足以做一个甚至多个日内波段。如果一定要求战略框架的价格调整到位后才敢入场,实际上我们已经将战略框架降格为战术框架了,这时我们需要寻找更大的时间框架来作为战略框架。

文章开头我说过,对日内波段而言,4h1h都是战略框架,这样容易引起一些误会:当4h1h均线同时倾斜且走向一致时,大方向很容易判断。当4h1h均线一个水平一个倾斜时,可以用倾斜的那个判断大方向。但是当4h均线与1h均线走向相反时就比较麻烦了,这种情况下要根据1h图趋势的强弱来判断大方向。如果1h趋势很弱,就要用4h判断大方向;如果1h趋势很强,就要用1h判断大方向;如果实在拿不准就干脆不要理会战略框架,单纯依据战术框架做交易。

关于15m5m1m三个战术框架,可以根据自己的喜好进行选择,15m图噪音最少但信号出现的频率也最低,1m图噪音最多出现的频率也最高,5m图则比较适中,最适合日内交易的要求。其实三大战术框架最好的用法是以5m图信号为核心配合使用。如果是顺战略框架方向的交易信号,有时甚至可用1m图信号提前入场;如果是逆战略框架方向的交易信号,最好用15m图信号入场。

最后再说明一点:关于时间框架和交易方向的论述都隶属于交易机会识别技术,是对《论交易技术》一文的进一步补充。

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