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再谈整体思维  

2014-10-19 22:22:07|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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用整体的眼光看市场

2014-10-19

自从前天意识到整体思维的重要性后,这两天又有了更深刻的认识。不仅仅是对待大小波段需要运用整体的眼光,对待交易方向以及交易的其他方面同样需要运用整体的眼光。

交易方向是整个交易过程中最难处理的环节之一,如果是强烈的趋势行情,方向倒是很好判断,只需要一条固定的均线就可以轻松搞定,但问题是强烈的趋势行情最多只占整个行情的1/3,另外2/3的时间市场都处在调整或反复震荡之中,这个时候运用固定的均线就无法凑效了。

为了解决这个问题,有些交易员设计出了趋势交易系统和震荡交易系统,用来分别对付这两种不同的行情。这种想法倒是不错,但它有一个问题,那就是趋势和震荡是无法事先预知的,必须等行情走过一段时间后你才会知道现在到底是趋势还是震荡,等你明确了市场性质以后再去运用相应的策略时,往往市况又会再次发生改变,任何一种市况延续很长时间的情况并不会经常出现,也就是说认识上的滞后性会让这种策略的效用变得很低。

如果始终只执行趋势系统或者震荡系统,那么无论你选择哪一种系统,都会有很大一部分时间无法盈利,相反还要不断的付出试误成本,如果你熬不过这段地狱之火,那么等待你的就是毁灭,这就是大部分人无法在市场上长期稳定盈利的根本原因之一。

以前在火线论坛听很多人(包括一些老手)经常抱怨市场的多变性,有一位仁兄就跟我说过,他设计的任何一套系统都只能在一段时间内盈利,过一段时间就开始持续亏损,再过一段时间又能开始盈利。这种情况让他很恼火,他总是在寻找可以长期盈利的系统,但是总也找不到。原因何在呢?这是因为按照常规思路设计的系统都只能应付一种市况,要么适用于趋势市,要么适用于震荡市,无法同时兼顾两种市况。无法兼顾的根本原因就在于两种系统的设计思路是完全相反的,如果强行把相反的设计思路整合在一起,系统就没法运行了,这种问题无论是主观交易者还是程式化交易者都会遇到。因此,很多主观交易者和程式化交易者都在不断的修改自己的系统,这让交易的过程变得苦不堪言。

为了确定交易方向,我以前一直都在运用一条固定的均线(有时候是均线组),这其实是基于趋势行情的设计方法,在趋势良好的市况会有很好的表现,一旦遇到调整和震荡就会无事可做或者频繁制造亏损,我最近这段时间正好遇到这种情况,因为最近的市场性质发生了很大的改变,主要货币对从长期下降趋势转为了反复震荡,导致亏损频繁发生。

要怎么样才能从根本上改变这个几乎困惑了所有交易者的老大难问题呢?要怎么样才能在所有市况下都有利可图呢?这就需要运用整体思维了。

常规的交易方法都是线性的、片面的,无论是趋势系统还是震荡系统都只看到了事物的一个面,而没有同时考虑到事物的两面,这就导致矛盾频频发生,交易系统时而有效,时而失效。要想改变这种局面,我们需要培养自己的双向思维,任何时候都要同时考虑到做多和做空的可能性,当大周期与小周期的趋势相反时,要通过观察主浪和调整情况判断胜算更大的方向,先顺着胜算更大的方向交易,信号失败了再转到另一个方向。以前在论坛看到有老手建议先顺小势后顺大势,这种见解看似有理,实际上还是一种局部思维,因为他有了先后之分,其实当大势和小势出现矛盾时,最后价格顺大势和顺小势的概率是相当的,我就见过很多正反两方面的例子,所以先顺小势后顺大势的做法与始终顺某一个势的做法都是错误的。

学习整体思维,关键在于不要有任何观点,不要有任何原则,不要有分别之心。

“不要有任何观点”,就是不能对市场有先入为主的看法,对任何信息都要保持开放的心态。

“不要有任何原则”,可能会让很多人觉得别扭,因为无论是在学校还是社会上,我们接受的教育都是要做一个有原则的人,一个没有原则的人会被所有人鄙视。但是这种观点在投机市场是完全有害的,当你坚持一个交易方向,坚持一种交易策略时,你看问题已经带有了偏见。戴着有色眼镜,你将再也无法看到一个完整的市场。有些人在其他领域非常成功,但是到了金融市场却败的一塌糊涂,就是因为他们把其他领域的成功经验带到了投机市场,而这些经验在投机市场往往都是有害的。

最后说说“不要有分别之心”(说到这里,感觉自己好像变成了佛教的传道者)。不要有分别之心,是指不要分长线还是短线,不要分趋势还是震荡,不要分顺势还是逆势。我们常常听到的忠告是要顺势而为,不要逆势交易,但是我给出的观点却是可以逆势交易,请不要怀疑你的眼睛,你没有看错。

为什么这么说呢?因为价格走势没有绝对的顺势或逆势之分,当你顺某个势时常常会背离另一个势,这样一来,顺势和逆势的区分就变得没有任何意义了。假设日图呈多头走势,而4h图呈空头走势,那你是做多还是做空呢?这种情况下无论你选择做多还是做空都有逆势之嫌,如果你执着于不能逆势交易,那么很多时候你都将无法交易。比如期货界大名鼎鼎的浓汤野人,在2010年用600万做多棉花赚到13亿,等棉花见顶结束多头头寸以后,他又反手做空,再次狂赚7亿。做多棉花的过程称得上是顺势交易,但是反手做空则是典型的逆势交易,如果浓汤野人死守着不能逆势交易的训诫,那他就无法赚到后面的7亿。

很多老手都认为“顺势而为”根本就是一句废话,为什么会有这样的见解呢?这是因为价格的走向根本就没有固定的势可言,正如《孙子兵法》所言:兵无定势,水无常形。既然无势,又何来顺势之说呢?因此说顺势而为是一句废话也没有什么错。但是如果我们把“势”理解为变势,而非定势,那么顺势而为就是一句真理了。定势思维是一种局部思维,而变势思维是一种整体思维。全世界最出色的投机者都对价格的变化保持着高度的敏锐,他们随时都在准备改变自己对市场方向的看法,随时都有可能把自己手中的多头头寸改为空头头寸。

最后想说的是,双向思维只对经验比较丰富的老手有用,对新手而言肯定是不合适的。因为双向思维必须以扎实的单向思维为基础,如果连固定的方向都处理不好,就直接运用双向思维,只会造成更为惨重的损失。饭要一口口的吃,路要一步步的走,任何人都不可能一步登天。

 

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