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趋势系统的构建、优化与执行  

2016-09-18 03:02:25|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一个成熟的交易员必须经历两个成长阶段:一是系统的构建与优化阶段,二是系统的执行阶段。系统的构建与优化需要的是思考力,而系统的执行需要的是行动力。要想成为一名合格的交易员,既需要不错的思考力,更需要出色的行动力。这里我就结合自身的经验来谈谈这两个阶段,希望对大家(尤其是新手)有所帮助。

一、系统的构建

交易系统有多种类型,其中以趋势系统最为流行,使用人数最广,而我自己使用的也是这种系统,所以本文将只谈及趋势系统的构建。

关于什么是趋势,以前曾经发贴谈论过,这里就不再详细探讨了。我只重复三点:1、所有趋势都是人为定义的,不定义趋势就没有趋势;2、一个周期对应一个趋势,一条均线代表一个趋势;3、顺势而为必须建立在一个确定的趋势之上,趋势一旦确定就不能再随意更改,必须一直坚守下去,唯有如此,你才能保证交易的一致性。

现在我就以30m20期均线所对应的趋势为基础,来谈谈趋势系统的构建方法:

一套完善的交易系统至少要解决三大基本问题:(一)、开仓方向;(二)、进场时机;(三)、出场时机。除此之外,还得包括“目标选择”、“止损对策”与“资金管理”等配套措施。为了突出重点,我就不谈论这些配套措施了。

(一)、开仓方向。既然是趋势交易系统,在方向问题上只要顺势而为就可以了。30m20期均线的走向代表了趋势的方向:如果30m20均线呈多头走势,就只考虑做多;如果30m20均线呈空头走势,就只考虑做空;如果价格围绕30m20均线反复震荡,就空仓观望。

(二)、进场时机。进场依然可以根据20期均线来做决定,不过这时我们要在更小的周期上进行决策。主周期和次周期之间,最好保证5倍左右的比例关系。对30m图而言,最接近5倍关系的就是5m图了。因此我们可以根据5m图的20期均线来进场。为了保证合理的盈亏比,我们最好耐心等待价格调整到30m20均线附近后再进场。如果30m20均线为多头走势,当价格调整到30m20均线附近时,5m20均线就会呈空头走势,当价格顺势向上突破5m20均线时,就是建仓时机,此后只要5m20均线维持上升态势,价格每次回抽5m20均线,都可以考虑加仓。当然,不加仓也可以。

(三)、出场时机。和进场一样,出场也是在5m图上进行,只要反过来就可以了。进场是顺势突破5m20均线,出场只需逆势突破5m20均线即可。只有一点需要说明:无论进场还是出场,最好等收盘价突破20均线后再执行。

这套系统简而言之就是:“30m20确定方向,顺势突破5m20进场,逆势突破5m20出场”。这就是传说中的傻瓜式交易系统,方法原理极其简单,不超出任何人的理解范围,不需要思考就可以执行。只要遵循同样的思路,你就可以设计出无数套趋势交易系统来,只要变更一下周期和均线即可,其他的一切都不需要变化。不要以为赢家的系统有多么高深莫测,只要是趋势类系统,基本都脱离不了以上的窠臼,无非就是在细节上各有不同罢了。

二、系统的优化

傻瓜式系统的优点是方法极其简单,但缺点就是噪音信号比较多,你很有可能会因为无法忍受过多的噪音而放弃这套系统,毕竟不是所有人都能忍受成功率过低的系统的。如果你希望提高开仓成功率,就必须对系统进行适当的优化。然而,任何事情都具有双面性,优化行为虽然能有效提高成功率和收益率,但是它也会让系统复杂化,增加你的执行难度。你不可能既保证绝对简单,同时又获得理想的成功率和收益率。

有一点需要说明,尽管傻瓜式趋势系统的噪音信号比较多,但是这并不意味着它无法稳定获利。有些人的趋势系统即使只有30%左右的成功率,一样可以稳定获利,原因就在于他的盈亏比非常理想,一次盈利可以抵消很多次的亏损。不过,考虑到交易的实际成本,傻瓜式趋势系统并不适合做小趋势,它只能做大趋势。因为趋势越小,交易频率就越大,相应的噪音信号出现的次数也就越多,巨大的交易成本加上正常的系统亏损,会完全吞噬你的利润,让你无利可图。但是放到大趋势上,这种问题就消失了。

所以,如果你决定使用傻瓜式趋势系统,就绝对不能做小趋势;如果你想做小趋势,就必须对系统进行优化。换句话说,如果你想做日内交易,那就非得进行系统优化不可。没有理想的成功率,日内交易只有死路一条。既然在某些情况下,优化系统是很有必要的,那我们究竟应该怎样进行优化呢?

这里,我不打算提供详细的解决方案,只提供基本的解决思路供大家参考:

优化进场信号,一般可以从三个方面入手:一是观察调整的空间和时间结构是否合理,很多噪音信号都产生于不合理的调整结构之下,单单是这一条就可以过滤掉至少50%的噪音信号;二是可以配合一些特殊的反转形态(比如双肩形态)来把握进场时机;三是观察进场信号是否强劲有力,没有力度的信号演变为噪音的概率往往非常之大。在我的认知范围内,这三种思路是最靠谱的。

优化出场信号,可以根据行情的运行速率来进行灵活处理:1、如果价格在进场初期运行比较缓慢,越往后越快,一旦出现明显的加速行情,就可以在价格停滞下来的时候立刻离场,而不要等价格逆势突破均线后再走人,否则你会损失相当可观的利润;2、如果价格在初期运行非常快,越往后越慢,也可以在价格开始掉头的时候立刻离场,而无需等价格逆势突破均线;3、如果价格始终匀速运行,但是角度明显偏大,你也可以在价格逆势突破较短期的均线时离场。

三、系统的执行

我们都很重视交易系统,然而赚钱的关键却并不在于系统的优劣上,而是在于交易者执行能力的高低上。好比习武一样,同样一套武功秘籍,不同的人练出来的效果就是不一样;同一个师傅用同样的方法教徒弟,教出来的水平就是不一样。李小龙的截拳道问世这么多年,所有的技术早已公开,但是又有几人能练到李小龙的境界?你的悟性高低和努力程度,都会直接影响最终的结果。所以,如果你使用这套趋势系统的效果不太理想,可不要怪系统有问题,真有什么问题那也是你自身的问题。

表面上看,我们只要能建立起一套经过大量测试,证明行之有效的交易系统,就可以稳定盈利了,但是事情远远没有这么简单。因为建立系统和执行系统完全是两码事,思考力跟行动力也完全不是一个概念。或许你拥有非常出色是思考力,能建立全世界一流的交易系统,但是你却未必能拥有出色的行动力。事实上,思考力和行动力是两种相互冲突的能力,思考力越强的人往往行动力越弱,而行动力越强的人往往思考力越弱。其中的道理很简单,想得多了自然就干得少了,干得多了自然就想得少了。事实上,这中间还有更深层的原因,思考通常需要缓慢的节奏,而行动则需要快速的节奏,很少有人能在快慢两种节奏之间转换自如。也正是因为这个原因,在这个世界上,只有极少数人同时拥有出色的思考力和行动力,大部分人要么只擅长其中一个方面,要么两个方面都不擅长。赵括纸上谈兵的典故就是最好的例证。

如果我们不想变成交易领域的赵括,就必须在完善交易系统后,将所有精力都放在提高自己的执行能力上。提高执行力没有捷径可走,就像习武一样,你只能依靠苦练,通过大量的实盘练习,不断提升自己的耐心、细心和胆量,以及自己对市场节奏快速变化的适应能力。缺乏耐心、粗心大意、犹豫恐惧、节奏失调,是影响执行力最主要的因素。要想攻克执行难关,你必须让自己先死一回,给自己来一个特种兵式的魔鬼训练。在这个过程中,你会经历长时间的持续亏损和难以想象的心理折磨。如果能熬过这个阶段,你将会拥有另外一片天地;如果熬不过去,等待你的就是彻底的失败。有人说过:“如果一件事情无法将你毁灭,它就只会使你变得强大。”这是至理名言。为了顺利度过这个关口,你最好准备一笔专门用于练习的资金,用最小的单量进行实盘练习,这样不至于在你能够稳定盈利前就打光自己所有的子弹。千万不要用模拟盘做训练,这样练不出个什么屁来,实盘训练单量再小,对心理的影响也是实实在在的,而模拟盘再怎么练,结果还是不疼不痒。

此外,训练是需要时间的,你希望达到的境界越高,所需要的时间就越长。太极宗师杨澄甫自幼随父练习祖传太极拳,然一直没有痛下苦功,直到父亲去世才幡然醒悟,34岁时闭门谢客,日夜苦练,一根白腊杆、一个活人桩,每天练习打桩,历经六年方才内劲通灵,可随手将活人桩发放至2丈外,终于成为一代宗师。不管我们做什么,没有这种刻苦练习的劲,就不可成为真正的高手。

根据higames《短线与真正的现实交易》的描述,一名出色的短线交易者必须做到以下几点:1、能长时间保持平稳的兴奋感;2、能让体力保持在平稳状态;3、能保持松弛的注意力;4、始终保持着平滑的个人节奏;5、能快速遗忘以前做过的交易;6、交易结果无法影响你的整体状态;7、你可以有许多念头,但别让它们停留。其实,这也是对所有类型交易者的要求,大家可以参照这些标准来审视自己,看看自己做到了几条。

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