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深度解密:为什么绝大多数的EA最终还是亏钱?  

2017-11-26 16:43:59|  分类: 交易转载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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我有一位在外汇行业泡了十年的朋友。自从他接触EA后,只要哪里听说有EA,他都会想方设法地弄到观察账户。如果账户表现不错,他会不远万里地去找到EA的开发者或使用者;进而,他会拿出数千和甚至数万美金让交易员去测试。多年下来,他在EA上砸过的钱已经数百万,全国各地的EA高人基本上也被他见过了。但是,他坦率地说:直到今天,自己也没有找到一款能够长期持续赚钱的EA

他甚至连续跟踪某个账户将近两年,一直稳定赚钱。但是,突然有一天,账户爆仓了,数百万美金灰飞烟灭。尽管遭受到无数挫折,但他寻找“圣杯”的信念依然坚定。至今依然经常会发给我一些账户,让我对其交易策略进行评估。

自从有了自媒体之后,朋友圈、公众号及微信群里晒账单、晒账户以及历史回测记录大兴起道。一个个赚钱如此之神勇,基本上没有人亏钱。这显然与实际情况完全是倒挂的。实际的情况是:尽管越来越多的人在用EA做交易,但最终的结果,仍然是绝大多数人亏钱!

那么,我们就要反省一下,到底为什么会亏钱呢?不是说EA可以克服人性的贪婪与恐惧,可以严格遵守纪律,可以24小时不知疲惫的工作。用了EA后,为什么没达到提升交易业绩的效果呢?

关于这个问题,目前业界存在两种针锋相对的观点:

一种认为是EA本身的问题。也就是说,是EA没设计好,它不能广泛地适应各种行情。这种观点认为,我们能在世面上看到的那些EA,都是垃圾EA,根本不可能真正赚钱。那些真正能赚钱的EA,往往是机构花大力气研发出来的,根本不可能流传到市面上来。

另一种观点认为,世界上本来就不存在适应各种行情的“圣杯”。任何EA都会有适合它自己的行情,关键是交易者能不能够把EA运用到与其相匹配的行情上。EA本身并无好坏,关键取决于用EA的人。用的好,EA是提款机;用不好,EA是绞肉机。

目前,后面一种观点逐渐占了上风。越来越多的人认识到,与其花无限的精力去寻找或者研发一款类似“圣杯”的EA,还不如花时间研究把一款普通的EA用好。但是,这个观点也存在一个悖论:如果我们真的能够判断未来的行情特性,那么用手工交易也应该会取得不错的业绩,用EA交易有又多大的必要性呢?

前面说到EA的现状已经落后于时代的需求了。有没有可能改变现状呢?隔壁老王觉得,希望还是有的!

既然EA是迈达克公司的下的蛋,那么,EA发展前景的好坏,与迈达克公司脱离不了干系:只有健壮的母亲,才能生下健壮的小孩。其实,迈达克公司也早就认识到了这一点,所以他们也一直在暗中努力。

MT4平台大获成功之后,迈达克公司并没有自满,他们应该也看到了MT4平台(及MQL4语言)的软肋。在2009年年底的时候,他们发布了MT5平台(及MQL5语言),试图用新的平台把程序化交易带到一个更高的境界。

然而,令人大跌眼镜的是,尽管MT5在性能可以甩开MT4几条大街,但市场就是不买账,用户不接受MT5,平台商也不愿意推MT5。这其中的原因很复杂,本文也不打算去探讨。总之,这样一晃7年多过去了,市场还是MT4的天下。

当然,迈达克公司对MT5精心打造、升级、更新也没有闲着,7年下来,今日的MT5与当时的MT5也不可同日而语。MT5平台及MQL5语言强大到足以令人生畏,在很多方面都可以秒杀MT4平台及MQL4语言。

比如,我们目前所用的EA99%都是单品种交易策略。为什么不能用多品种呢?因为MT4的测试平台不支持多品种交易策略的回测。这样,即便是你有一个多品种策略的开发思路,但由于没有办法用历史数据来检验,开发的成功率会非常低。而MT5平台可以开发和测试同时交易多种品种的EA,这样,多品种、多策略乃至对冲类型的策略开发起来就非常方便了。这个市场空白,有望随MT5平台普及而得到弥补。

再比如,目前投资界很多都在谈论“高频交易”。我们传统的EA可不可以做真正的高频交易呢?这个基本上是不可能的。由于报价机制、执行机制及语言逻辑机理等方面的问题,用MQL4编出的EA在执行速度远远达不到高频交易的要求。而MT5平台在执行速度方面进行了大幅度的提升。根据迈达克公内部测试,相比MQL4,MQL5代码的执行速度提高了4-20倍。相信,随着MT5平台的推广,高频交易这扇门会向EA开发者打开。

再比如,我们上回说到目前EA所用到的策略太Low,基本上都属于初等数学的范畴。而高等数学涉及到概率论、线性代数等方面的算法,用MQL4实现起来非常困难!而现在的MQL5里面,有非常丰富的数学函数库,把各种各样的高级数学算法都打包成了函数,光是统计学里的“分布函数”,就有几十种!可以想象,强大的数学工具可以大大的丰富交易策略的开发思路,开发者具有更高市场适应能力的EA

一旦进入复杂的数学模型,计算能力就成为一个大问题。如果运算能力不够强大,就无法测试和优化各种复杂的参数,策略开发就会遇到严重的瓶颈。MT5平台显然为此做好了充分准备,它一方面支持“云计算”,也就是可以通过云网络来获取远程的CPU资源;另一方面,它能够利用OpenCL调用视频卡,使用OpenCL可以让EA策略的测试和优化速度提高上百倍。

在这种强大的函数库和强大计算能力的支持下,使用“神经网络”一类的算法来开发交易策略,就不再是个梦想。而“神经网络”的下一站就是“深度学习”,也就是目前炒得火热的“人工智能”(AI)的入口。也就是说,MQL5已经站在了人工智能的风口上。

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